La verificación de teorías por medio de la econometría y las estadísticas: Fritz Machlup lo pone en duda

Con los alumnos de Historia del Pensamiento Económico II (Escuela Austriaca), vemos a un autor poco considerado entre los autores austriacos, Fritz Machlup. Aquí de su artículo “El problema de la verificación en Economía”, Revista Libertas 40 (Mayo 2004)

“Cada uno de nosotros ha estado últimamente tan ocupado con el análisis estadístico de curvas de demanda, de funciones de ahorro, consumo e inversión, de elasticidades y propensiones, que una descripción de estas y similares investigaciones no es realmente necesaria. El problema con la verificación de hipótesis empíricas basadas en análisis estadísticos y econométricos es que la sucesión de estimados sobre la base de nuevos datos ha sido siempre seriamente divergente. Por supuesto, esas variaciones en el tiempo entre las relaciones numéricas no son realmente sorprendentes. Pocos de nosotros han esperado que esas relaciones sean constantes o incluso aproximadamente estables. Así, cuando nuevos datos y nuevos cómputos arrojan estimados revisados de parámetros económicos, no existe manera de decir si las hipótesis previas eran incorrectas o si las cosas han cambiado.

El hecho que las relaciones numéricas descriptas por las hipótesis empíricas pueden estar sujetas a cambios impredecibles altera esencialmente su carácter. Las hipótesis que están estrictamente limitadas al tiempo y al espacio no son “generales” sino “especiales,” o también llamadas proposiciones históricas. Si las relaciones medidas o estimadas en nuestra investigación empírica no son universales sino históricas, el problema de la verificación es completamente diferente. Tan diferente que de acuerdo a las intenciones expresadas en la introducción no deberíamos estar interesados en ellas. Pues nuestro propósito fue discutir la verificación de generalizaciones, no de eventos o circunstancias confinadas a particulares tiempos y lugares. Si todas las proposiciones de la economía fuesen de este tipo, el dictado de la vieja escuela histórica, que la economía no puede contar con “leyes generales” o con una “teoría general,” sería plenamente justificado.

Si una hipótesis acerca de una relación numérica entre dos o más variables fue formulada sobre la base de datos estadísticos cubriendo un período particular, y luego es comparada con datos de un período diferente, esa comparación podría contarse como verificación sólo si la hipótesis hubiese sido formulada como una de carácter universal, es decir, si la relación medida o estimada hubiese sido considerada como constante. En la ausencia de tales expectativas, el test por un “acierto” continuo (entre hipótesis y nuevos dato) es simplemente una comparación entre dos situaciones históricas, un intento de encontrar si las particulares relaciones eran estables o cambiantes. Una verificación genuina de hipótesis previamente formuladas acerca de un período dado requiere de una comparación con datos adicionales del mismo período, para así evaluar si las observaciones previas y su descripción numérica fueron o no precisas. En breve, una proposición histórica sólo puede ser verificada por nuevos datos acerca de la situación histórica a la cual refiere. Esto es así también para proposiciones geográficas y comparaciones entre distintas áreas.

Sin embargo, aunque las “estructuras” cambiantes estimadas por la econometría y la estadística no son más que proposiciones históricas, pueden existir límites en sus variaciones. Por ejemplo, seguramente podemos generalizar que la propensión marginal a consumir no puede ser en el largo plazo mayor que la unidad, o que la elasticidad de la demanda para ciertos tipos de exportación de cierto tipo de países no será en el largo plazo menor que la unidad. Proposiciones sobre límites definitivos en la variación de proposiciones especiales o históricas son de nuevo hipótesis generales. Estas no son estrictamente empíricas sino universales, en el sentido de ser deducibles de generalizaciones de alto nivel en el sistema teórico de la economía. Los varios estimados sucesivos de estructuras cambiantes pueden ser considerados como verificaciones de hipótesis generales, de acuerdo a las cuales ciertos parámetros o coeficientes deben estar dentro de ciertos límites. Debido a que estos límites son usualmente bastante amplios, la verificación no será por supuesto de la rigurosa manera en que lo es en las ciencias físicas, con sus constantes numéricas y estrechos márgenes de error.

Pero ni esto ni ninguna otra cosa que se ha dicho en este artículo debería ser interpretado como un intento de desanimar el testeo empírico en economía. Por el contrario, la conciencia de los límites de la verificación debería tanto prevenir de las desilusiones como presentar desafíos al trabajador empírico. Él debe ponerse a la altura de ellos, y proceder con inteligencia y fervor mediante cualquiera de las técnicas que se hallen disponibles.”

2 pensamientos en “La verificación de teorías por medio de la econometría y las estadísticas: Fritz Machlup lo pone en duda

  1. En este texto, Fritz Machlup muestra como la economía a partir de la aplicación de la matemática y la estadística aplicada, se fue desviando de sus orígenes y obteniendo resultados particulares en base a supuestos, que se alejan de la realidad.

    Hasta inclusive se ha llegado a “verificar” hipótesis basadas en análisis econométricos, pese a que los datos utilizados se encuentren limitados al tiempo y al espacio, y por lo tanto generen estimaciones irreales, pero estadísticamente correctas. Además, resulta imposible identificar estadísticamente la causalidad de los datos ingresados, y por lo tanto si las hipótesis previas eran correctas o si los datos y cómputos han cambiado.

    Por este motivo el autor pone énfasis en explicar cómo las relaciones numéricas entre distintas variables que se mantienen estables históricamente solamente generan leyes particulares, que no deben ser utilizadas para verificar teorías generales.

    Me parece que este autor realiza una de las críticas más importantes a la aplicación de la econometría para testear empíricamente, que tiene demasiados aspectos criticables que son pasados por alto. Principalmente, la que más destaco es que son utilizados para “confirmar” teorías a partir de resultados que dependen del tiempo y espacio, y que, por lo tanto, nunca serian verificadas mediante una contrastación que parte del comportamiento del individuo.

    – ¿Cuál cree usted que debería ser el testeo empírico en la economía?
    – Según Felix Kaufmann existen “reglas de procedimiento” que no son falsificables empíricamente pero tampoco a priori. ¿Cuáles serían estas?
    – ¿Cree que los modelos econométricos basados en supuestos no verificables pierden su valor predictivo?

  2. SINTESIS
    Machlup pone en duda la verificación de hipótesis empíricas basadas en análisis estadísticos y econométricos, debido a las variaciones de las estimaciones por la apariciòn de nuevos datos. “Así, cuando nuevos datos y nuevos cómputos arrojan estimados revisados de parámetros económicos, no existe manera de decir si las hipótesis previas eran incorrectas o si las cosas han cambiado”, afirma el autor, destacando que el hecho de que las relaciones numéricas descriptas por las hipótesis esten sujetas a cambios alteran su carácter. Claro que esto tampoco para Machlup implica desanimar el testeo empírico en economía, sino se enfoca en prevenir de las desilusiones y generar un desafìo ante los estudiosos.

    ME LLAMO LA ATENCION
    Poner en duda la verificación de hipétesis mediantes datos estadìsticos y econométricos cuando la mayoría los usa para probar sus teorías es para mí lo más novedoso.

    PREGUNTAS
    ¿Hay una anternativa mejor que se conozca para probar una hipótesis que el uso de la econometría o es lo mejor disponible?
    ¿Porqué esto es importante para los que nos interesa la Economía Austrìaca?

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